مشخصات مقاله:
عنوان فارسی مقاله:
آیا شوک های نفت، عدم اطمینان سیاست های اقتصادی را پیش بینی می کند؟
عنوان انگلیسی مقاله:
Do oil shocks predict economic policy uncertainty?
کلمات کلیدی مقاله:
شوک های نفت جهان، عدم اطمینان سیاست اقتصادی، VAR ساختاری
مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:
اقتصاد
مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:
اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد انرژی
وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.
فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر ادبیات
3. توضیحات داده
4. روش شناسی تجربی
الف. شناسایی شوک های جهانی نفت
ب. سوئیچینگ مارکوف
5. تحلیل و بررسی و بحث
الف. بررسی توانمندی با استفاده از توزیع تی-استیودنت
6. نتیجه گیری
قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:
Abstract
Oil price fluctuations have influential role in global economic policies for developed as well as emerging countries. I investigate the role of international oil prices disintegrated into structural (i) oil supply shock, (ii) aggregate demand shock and (iii) oil market specific demand shocks, based on the work of Kilian (2009) using structural VAR framework on economic policies uncertainty of sampled markets. Economic policy uncertainty, due to its non-linear behavior is modeled in a regime switching framework with disintegrated structural oil shocks. Our results highlight that Indian, Spain and Japanese economic policy uncertainty responds to the global oil price shocks, however aggregate demand shocks fail to induce any change. Oil specific demand shocks are significant only for China and India in high volatility state.
چکیده
نوسانات قیمت نفت نقش مهمی در سیاست های اقتصادی جهانی برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه دارد. نقش قیمت های بین المللی نفت را در ساختار 1) شوک عرضه نفت، 2) شوک تقاضای انباشته، و 3) شوک های تقاضای خاص بازار نفت بر اساس کار کیلیان (2009) با استفاده از چارچوب VAR ساختاری در عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بازارهای نمونه، طبقه بندی میکنم. عدم اطمینان سیاست های اقتصادی به دلیل رفتار غیر خطی آن در چارچوب تغییر رژیم با شوک های ساختاری نفتی منقطع، است. نتایج ما نشان می دهد عدم اطمینان سیاست های اقتصادی هند، اسپانیا و ژاپن به شوک قیمت جهانی نفت پاسخ می دهد، اما شوک های تقاضای کل هیچگونه تغییری ایجاد نمی کنند. شوکهای تقاضای نفت تنها برای چین و هند در حالت نوسان پذیری قابل توجه است.