مقاله ترجمه شده درباره تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی – سال 2015
مشخصات مقاله:
عنوان فارسی مقاله:
تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی
عنوان انگلیسی مقاله:
Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange
کلمات کلیدی مقاله:
نظریه ماتریس تصادفی، ماتریس همبستگی، نسبت مشارکت معکوس
مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:
علوم اقتصادی و مدیریت
مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:
اقتصاد مالی و مدیریت مالی
وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.
فهرست مطالب:
چکیده
1 – مقدمه
2 – داده
3 – پیشینه تئوریک
توزیع اجزای مقدار بردار مشخصه
4 – نتایج تجربی
4-1 تمییز کردن ماتریس همبستگی
4-2 توزیع اجزای بردار مشخصه
4-3 نسبت مشارکت معکوس
5- نتیجه گیری
قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:
1. Introduction
Due to financial globalization, markets become more and more connected and dynamic. So, investors should use methods that allow them to maximize their expected returns in these markets. There exist numerous methods for this end, the most known is Markowitz’s model [1]. It estimates risk and expected returns based on the standard deviation and the expected value of returns. Other methods have aroused to manage and optimize portfolios. Correlation seems to be an important element to study portfolio management; we should have a way to understand interactions among matrices of returns. Numerous methods were proposed to study cross-correlation among series [2–6]. Besides, cross-correlation was also studied among several financial series [6–13].
1 – مقدمه
بازار ها به دلیل جهانی سازی مالی به طور بیشتر و بیشتری به هم متصل و پویا شده اند . از اینرو ، سرمایه گذاران بایستی از روش هایی استفاده کنند که برگشتی های سرمایه مورد انتظار اشان را در این بازار ها به حداکثر می رسانند . درانجا روش های بیشماری برای این هدف وجود دارند که معروف ترین این روش ها مدل مارکوویتز می باشد ]1[ . ریسک و برگشتی های سرمایه مورد انتظار بر اساس انحراف استاندارد و ارزش برگشتی های سرمایه مورد انتظار از طریق این مدل تخمین زده می شود . دیگر روش ها برای اداره کردن و بهینه سازی سنهام مطرح گردیدند . به نظر می رسد که همبستگی یک جزء مهم برای بررسی مدیریت سهام می باشد ؛ ما بایستی دارای روشی برای درک فعل و انفعالات بین ماتریس های برگشتی های سرمایه باشیم . روش های بیشماری برای بررسی همبستگی متقابل میان مجموعه ها پیشنهاد گردیدند ] 2-6 [ . گذشته از این ، همبستگی متقابل در میان چندین سری مالی بررسی گردید ] 6-13[ .
