مقاله ترجمه شده درباره مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل – سال 2012
مشخصات مقاله:
عنوان فارسی مقاله:
مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل
عنوان انگلیسی مقاله:
A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector
کلمات کلیدی مقاله:
آزمون‌های استری، بحران مالی، ریسک اعتباری
مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:
مدیریت و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:
بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مهندسی مالی و ریسک
وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.
فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. مرور مقالات
3. روش‌شناسی
3.1. مرور اجمالی روش‌شناسی
3.2. مدل کلان
3.3. مدل‌های اقتصاد خرد
4. استرس آزمون
4.1. شبیه سازی NPLها تحت سناریوهای جایگزین
4.2. تورش انباشت پرتفوی
4.3. VaR اعتباری
5. ملاحظات نهایی
قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:
Abstract
This paper proposes a model to conduct macro stress test of credit risk for the banking sector based on scenario analysis. We employ an original bank-level data set that splits bank credit portfolios in 21 granular categories, covering household and corporate loans. The results corroborate the presence of a strong procyclical behavior of credit quality, and show a robust negative relationship between the logistic transformation of non-performing loans (NPLs) and GDP growth, with a lag response of up to three quarters. The results also indicate that the procyclical behavior of loan quality varies across credit types. This is novel in the literature and suggests that banks with larger exposures to highly procyclical credit types and economic sectors would tend to undergo sharper deterioration in the quality of their credit portfolios during an economic downturn. Lack of sufficient portfolio granularity in macro stress testing fails to capture these effects and thus introduces a source of bias that tends to underestimate the tail losses stemming from the riskier banks in a system.
چکیده
این مقاله مدلی را برای انجام آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری بر اساس تجزیه و تحلیل سناریو پیشنهاد می‌نماید. ما از مجموعه داده‌های اصلی در سطح بانک استفاده نمودیم که سبد سهام یا پرتفوی اعتباری بانک را به 21 دسته دانه‌ای تجزیه نمودیم که وام‌های خانوادگی و شرکتی را پوشش می‌دهد. نتایج وجود یک رفتار قوی و موافق ادواری کیفیت اعتباری را اثبات نموده و رابطه منفی مستحکمی را بین تحولات منطقی وام‌های ناکارآمد (NPLs) و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، با یک واکنش تاخیری تا سه چهارم را نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رفتارهای موافق ادواری کیفیت وام در میان انواع مختلف اعتبارات متفاوت است. این مبحث، موضوع جدیدی در مقالات بوده و نشان می‌دهد که بانک‌هایی که بیشتر در معرض انواع اعتبارات موافق ادواری و بخش‌های اقتصادی هستند تمایل به تنزل واضح‌تری در کیفیت پرتفوی اعتباری خود در طول رکود اقتصادی دارند. فقدان ساختار دانه‌ای شایسته نمونه پرتفوی در آزمون استرس کلان باعث عدم موفیت در گرفتن این اثرات گشته و در نتیجه معرفی یک منبع تورش یا بایاس را وارد می‌کند که تمایل به برآورد کمتر از حد واقعی عواقب ضرر و زیان ناشی از بانک‌های ریسک کننده در یک سیستم دارد.
